為適應(yīng)期貨市場發(fā)展的新形勢，配合修訂后的《期貨交易管理條例》及其配套辦法的實施，進(jìn)一步落實好期貨投資者利益保護(hù)、進(jìn)一步強(qiáng)化交易所一線監(jiān)管職能、進(jìn)一步加強(qiáng)對期貨公司等市場參與主體的風(fēng)險防范，根據(jù)中國證監(jiān)會部署，上海期貨交易所從年初開始規(guī)則的修訂工作，在充分征求各方意見的基礎(chǔ)上，對原《上海期貨 交易所風(fēng)險控制管理辦法》等11個實施細(xì)則進(jìn)行系統(tǒng)修訂并于2008年11月提交交易所理事會審議通過。據(jù)了解,本次修改除了在用詞表述方面進(jìn)行修改,還根據(jù)市場實際情況對部分實施細(xì)則相關(guān)條款進(jìn)行了實質(zhì)修改。具體來說,主要的修改內(nèi)容有: 一是增加交易所調(diào)整期貨合約漲跌停板幅度適用條件及適用程序的總體規(guī)定。本次修訂前，雖然在《上海期貨交易所交易規(guī)則》中對此作了相對原則性的規(guī)定，但原《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》主要針對同方向連續(xù)漲跌停板時調(diào)整漲跌停板措施進(jìn)行具體規(guī)定，缺乏面臨市場風(fēng)險明顯增大、遇國家法定長假等具體情況下的明確規(guī)定。本次修訂中增加一款，以進(jìn)一步明確交易所調(diào)整期貨合約漲跌停板幅度適用條件及適用程序。
二是調(diào)整燃料油交割結(jié)算價的確定方式。本次修訂前，燃料油交割結(jié)算的基準(zhǔn)價為該期貨合約最后交易日的結(jié)算價。而最后交易日的結(jié)算價則是期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。為使燃料油交割結(jié)算價更具代表性，在參考黃金期貨交割結(jié)算價確定方式基礎(chǔ)上，兼顧燃料油期貨和現(xiàn)貨價格在實物交割時價格收斂的要求，對原有燃料油交割結(jié)算價的確定方式進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。并且,考慮到新的燃料油期貨合約交割結(jié)算價確定方式在市場中有一個認(rèn)識、熟悉過程，交易所特別規(guī)定與此相關(guān)的條款實施時間為2009年12月份合約開始實施。
三是適當(dāng)縮減相關(guān)品種月底期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請時間及提交增值稅專用發(fā)票時間并作適當(dāng)文字調(diào)整�？紤]到原有交易所相關(guān)品種月末最后三個交易日辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)和當(dāng)月倒數(shù)第一、第二個交易日提交增值稅專用發(fā)票，會因增值稅發(fā)票的開具時間緊張，可能影響當(dāng)月發(fā)票不能完成認(rèn)證，產(chǎn)生增值稅進(jìn)銷項稅不平，其中一方會員無法進(jìn)行零申報，使會員增值稅無法當(dāng)月扣清，資金使用效率受影響，故為更好服務(wù)會員和市場，作相應(yīng)調(diào)整，適當(dāng)縮減月底期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請時間及提交增值稅專用發(fā)票時間。
四是對會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分計息利率和有價證券保管費的計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。這是為了更好地服務(wù)會員和期貨投資客戶，減輕會員資金壓力。
五是調(diào)整并豐富對年審不符合要求交割倉庫的相應(yīng)處理措施。為進(jìn)一步加強(qiáng)對交易所指定交割倉庫的管理力度，更好的服務(wù)期貨市場相關(guān)參與者，在保留取消其指定交割倉庫的資格這種最為嚴(yán)厲的處理措施的同時，增加減少核定庫容、暫停交割業(yè)務(wù)兩種措施，以豐富對交割倉庫監(jiān)管的手段，提高監(jiān)管的實效。
六是適當(dāng)增加交易所履行監(jiān)管職權(quán)的范圍和內(nèi)容。為更好履行交易所一線自律監(jiān)管的職責(zé)，參照《期貨公司管理辦法》第85條規(guī)定，適當(dāng)增加交易所履行監(jiān)管職權(quán)的范圍和內(nèi)容，包括查詢會員的期貨保證金賬戶以及檢查會員的交易、結(jié)算及財務(wù)的電腦系統(tǒng)。 |
