昨日，上海期貨交易所在其網(wǎng)站上公布：經(jīng)研究決定，從6月6日結算時起，將鋁期貨合約交易保證金標準從原合約價值的6％調整為5％。這是今年期鋁合約保證金第二次調整，在今年3月14日，鋁期貨保證金從7％下調至6％。
此外，上期所還在網(wǎng)站上發(fā)布了《關于發(fā)布交易保證金和手續(xù)費計算公式指引的通知》。交易所表示，發(fā)布此《通知》主要是為了方便會員結算系統(tǒng)與交易所《會員標準合約結算表》數(shù)據(jù)的核對工作。
《通知》中指出，為減少浮點誤差，上期所自成立以來結算報表中持倉相關的費用計算原則如下： 根據(jù)會員、客戶和合約匯總當日的成交和持倉為一條記錄，有關費用在此基礎上進行四舍五入；根據(jù)上述結果計算合約、品種和會員匯總。
交易保證金計算公式指引為：首先，計算出當日客戶明細到合約的持倉后（一條記錄，包含投機多頭、投機空頭、保值多頭和保值空頭四類，各類對應的保證金標準可能不同），根據(jù)各合約保證金標準計算出四類持倉對應的交易保證金，匯總并四舍五入形成客戶在該合約上應繳付的交易保證金。然后，再在上述基礎上匯總形成分合約、品種和會員的交易保證金。
手續(xù)費計算公式指引則為：首先，計算出當日客戶明細到合約的成交量和成交金額（一條記錄），根據(jù)各合約手續(xù)費標準計算出對應的手續(xù)費，四舍五入形成客戶在該合約上需繳付的初始手續(xù)費；然后，再計算出當日客戶明細到合約的平今倉的成交量和成交金額（一條記錄），根據(jù)各合約手續(xù)費標準計算出對應的平今倉減免手續(xù)費，四舍五入形成客戶在該合約上的平今倉減免手續(xù)費；初始手續(xù)費與平今倉減免手續(xù)費之差為應繳手續(xù)費；最后，再在上述基礎上匯總形成分合約、品種和會員的應繳手續(xù)費，再根據(jù)交易所的有關減免政策和額度（如有）計算出相關的減免手續(xù)費，應繳手續(xù)費與減免手續(xù)費之差為實繳手續(xù)費。 |
